Статьи о Форекс
Адаптивный канал на основе ADX
Идея торговой системы, предложенной Riccardo
из Италии.
Я занимаюсь разработкой торговых систем более восьми
лет, и думаю, что знаю достаточно много различных методик торговли, однако
внесение дополнительных новых элементов в общеизвестные торговые стратегии
может значительно преобразить МТС и существенно увеличить ее отдачу. Рынки
настолько разнообразны, что можно все время узнавать о них что-нибудь
новое, поэтому я всегда с удовольствием участвую в обмене идеями.
Система Риккардо - это МТС, следующая за трендом, основанная
на адаптивном канале. Об этой системе я рассказываю во время преподавания
учебных курсов технического анализа в Италии.
Ее основная идея заключается в том, что временной интервал
канала на пробитие должен изменяться в зависимости от силы тренда. Чем
более сильный тренд, тем меньшее количество дней участвуют в формировании
канала (сильная тенденция - несколько дней в канале, слабая тенденция
и, следовательно, изменчивый рынок - большее количество дней в канале).
Формула может выглядеть приблизительно так:
X = 150/ADX (14 баров), X - это количество дней в канале.
Правила на покупку и на продажу в этом случае будут
звучать так:
размещайте стоп-приказ на покупку на один пункт выше
максимума за X дней;
размещайте стоп-приказ на продажу на один пункт ниже
минимума за X дней;
Это основная версия системы. Она работает как обычная
разворотная система без каких-либо дополнительных выходов. При ее тестировании
можно изменять только два параметра - длинну ADX и величину константы,
которая в приведенном примере равна 150.
В редких случаях X может принимать значения меньше 1
и больше 40. В этом случае в формулу нужно ввести следующие добавления:
если X больше 40, то X присвоить значение 40, и
если X меньше 1, то X присвоить значение 1 (IF X >
40 THEN X = 40, IF X < 1 THEN X = 1).
Эту систему я привожу просто как пример, чтобы проиллюстрировать,
как можно один индикатор адаптировать с помощью другого индикатора к постоянно
изменяющимся рыночным условиям. Я люблю применять адаптивные индикаторы,
и, надеюсь, что членам клуба понравится эта идея.
Комментарий редактора клуба: спасибо, Riccardo. Я также
люблю адаптивные индикаторы, и идея их использования при проектировании
МТС мне кажется очень перспективной. К тому же ADX - один из наших любимых
индикаторов, ввиду того, что он измеряет силу тренда и отражает изменение
ситуации на рынке. На наш взгляд, это хорошая идея использования его для
изменения длинны канала. Чем выше ADX, тем большая сила тренда и тем более
чувствительными должны быть сигналы на открытие позиции. В свое время
я предлагал подобную идею: для определения длинны канала вычитать, например,
из 70 значение ADX.
Возможно, математически более подкованные члены клуба
предложат более эффективную методику применения данной идеи, используя
то, что ADX обычно колеблется в интервале между 10 и 60 (теоретически
он может идти и выше и ниже, но практически это встречается крайне редко).
Однако, я отношусь очень настороженно к идее открывать
позицию в направлении, противоположном основной тендеции также быстро
как в направлении основной тенденции, и - к использованию разворотных
торговых систем, которые сразу после закрытия позиции инициируют торговлю
в противоположном направлении. Возможно, это связано с моей убежденностью
все время следовать за трендом.
Riccardo предложил нам превосходную идею, которая могла
бы лечь в основу неплохих торговых систем.
Идея торговли двумя контрактами от Франца из
Австрии:
В некоторых торговых системах можно удачно применить
идею открытия позиции по сигналу МТС двумя контрактами с последующим закрытием
одного контракта по достижении цели 3 ATR, а второго - по сигналу МТС.
Это позволит сделать как бы две системы из одной: одну краткосрочную,
другую долгосрочную. При этом среди сделок с более быстрым выходом процент
прибыльных будет существенно выше.
|
