|
Математические средства технического анализа
Стохастики (Stochastics)
Стохастики генерируют торговые
сигналы до появления таковых на графике цены. Основой для
них является наблюдение, согласно которому при подъеме рынка,
цены закрытия стремятся к самым высоким (high)
ценам за торговый период, а при падении рынка – к самым низким
(low).
Осциллятор состоит из двух линий, которые
называются %K и %D, одна из которых пунктирная, а другая -
сплошная. %K играет роль основного графика, а %D - его скользящего
среднего.
Стохастики рассчитываются в процентах
по формулам:
%K = [(CCL -L9)/(H9 -L9)] * 100,
где
- CCL – текущая цена закрытия;
- L9 – самая низкая low за последние 9 торговых периодов;
- H9 – самая высокая high за последние 9 торговых периодов
%D=(H3/L3) * 100,
где
- H3 – трехдневная алгебраическая сумма (CCL – L3);
- L3 - трехдневная алгебраическая сумма (H9 – L3).
Соответствующие графики строят, используя
шкалу от 1 до 100%, на которой сигналами об условиях на рынке
overbought и oversold являются
показатели соответственно 70% и 30%. Сигнал на покупку (т.е.
о бычьем развороте) возникает при величине стохастика ниже
10%, а на продажу (о медвежьем развороте) – выше 90%, после
соответствующего разворота графика цены. Дополнительными важными
сигналами являются сигналы о схождении - расхождении направления
движения графика цены и графиков осцилляторов.
Пример реального индикатора Стохастики
на графике швейцарского франка (красная линия - %K, зеленая
- %D)
Пересечение графиков %D и %K создает еще
одну группу сигналов. В связи с этим различают два
вида взаимного пересечения этих графиков:
- Левостороннее пересечение, когда линия %K разворачивается
раньше линии %D и
- Правостороннее пересечение, когда линия %K разворачивается
позже линии %D.
Математические средства технического анализа (индикаторы)
|
